这样的好处是：上涨时候远月实值Call可以移仓接力，下跌时近月的卖平值或者浅虚值Call也可以继续接力，直到移到两个腿行权价一致了，整体仓位变成日历价差了。如果你觉得涨多了有可能下跌，也可以远月接着移，变成一个熊市的对角价差。
这些都是备兑策略的变形，但核心还是备兑，只是多买了个保险。备兑的本质是什么？备兑的本质是持有底仓同时卖Call，牺牲底仓短期大涨的收益，多赚卖Call的时间价值。
当我们持有底仓又不想净值波动太大的时候，可以持有多单，再买一个Put，就等于持有一个Call，那我持有一个远月实值Call就相当于持有一个带保险的多单了。而且实值Call也有很多优势，不占用保证金，买方策略可以适当上杠杆。比如两倍远月实值Call，再卖两倍平值或浅虚值Call，也是备兑策略的一种变形。
期权最大的好处是变幻无穷，但是万变不离其宗，期权应用的核心思想是：如何用仓位去优化盈亏比，然后精准的表达观点。
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